Stochastic là gì?
Stochastic là chỉ báo dao động trong phân tích kỹ thuật so sánh giá đóng cửa và phạm vi giao dịch trước đó trong một khoảng thời gian cụ thể.
Được phát triển bởi George C. Lane, tín hiệu quan trọng nhất ông xác định là các phân kỳ tăng và giảm hình thành trên Stochastic có thể dự đoán sự đảo chiều giá sắp tới. Hay nói cách khác, nó báo hiệu xu hướng sớm hơn diễn biến của giá. Vậy nên, được coi là một chỉ báo hàng đầu.
Vì dao động trong một phạm vi, nó cũng có thể được sử dụng để xác định mức giá quá mua hoặc quá bán. Stochastic cũng tương tự như RSI đều là chỉ báo rất tuyệt vời.
Cách tính toán chỉ báo Stochastic
Stochastic được vẽ bằng hai đường trên biểu đồ:
- Đường chỉ báo chính gọi là %K
- Đường tín hiệu gọi là %D, đây là đường trung bình động (MA) của %K.
Khi hai đường này giao nhau, các nhà giao dịch nên tìm kiếm một sự thay đổi xu hướng sắp đến.
Đường chéo đi xuống của %K cắt qua đường tín hiệu cho thấy giá đóng cửa hiện tại gần với mức thấp nhất của khoảng thời gian được chỉ định của chỉ báo so với ba phiên trước đó. Đây được coi là một tín hiệu giảm giá, ngược lại với điều này được coi là tăng giá.
Stochastic được tính toán như sau:
%K =[ (A-C) / (B-C) ] x 100
Trong đó:
- A là giá đóng cửa gần nhất.
- C là giá thấp nhất trong khoảng thời gian được chỉ định.
- B là giá cao nhất trong khoảng thời gian được chỉ định.
- Cài đặt tiêu chuẩn của %D là SMA 3 ngày của %K.
Khoảng thời gian được cài đặt mặc định cho Stochastic là 14 phiên và có thể áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào.
Một ví dụ cụ thể về cách tính khi cài đặt tiêu chuẩn được thiết lập:
Như biểu đồ trên chỉ báo đo 14 giai đoạn. Bạn sẽ tìm được mức giá cao nhất là 1.48 và thấp nhất là 1.448. Giá đóng hiện tại là 1.467 và tính %K thôi:
%K = [(1.4670 – 1.4480) / (1.4800 – 1.4480)] × 100 = 59.
Ví dụ 1: Stochastic cao
Khi Stochastic của bạn ở giá trị cao, điều đó có nghĩa là giá đóng cửa gần đỉnh của phạm vi trong một khoảng thời gian nhất định hoặc số lượng nến giá.
Hình ảnh cho thấy mức thấp nhất là 60 đô la, mức cao nhất là 100 đô la (phạm vi 40 đô la) và giá đóng cửa gần như ở mức cao nhất ở mức 95 đô la. Stochastic hiển thị 88%, có nghĩa là giá chỉ đóng cửa 12% (100% – 88%) so với đỉnh tuyệt đối.
Cách tính Stochastic cao:
Mức thấp nhất trong 5 cây nến: $ 60
Mức cao nhất của 5 cây nến: $ 100
Giá trị đóng cửa của cây nến cuối cùng: $ 95
Giá trị của chỉ báo Stochastic: [(95 – 60) / ( 100 – 60)] * 100 = 88%
Bạn có thể thấy, Stochastic cao cho chúng ta thấy rằng giá đã rất mạnh trong khoảng thời gian 5 nến và các nến gần đây đang đẩy cao hơn.
Ví dụ 2: Stochastic thấp
Ngược lại, giá trị Stochastic thấp chỉ ra rằng động lượng đi xuống là mạnh. Trong đồ họa, chúng ta có thể thấy rằng giá chỉ đóng cửa $ 5 trên mức thấp nhất của phạm vi là $ 50.
Cách tính Stochastic cao
Mức thấp nhất trong 5 cây nến: $ 50
Mức cao nhất của 5 cây nến: $ 80
Giá đóng cửa của cây nến cuối cùng: $ 55
Giá trị của chỉ báo Stochastic: [(55 – 50) / (80 – 50)] * 100 = 17%
Stochastic là 17% có nghĩa là giá đóng cửa chỉ cao hơn 17% so với mức thấp của phạm vi và do đó, đà giảm là rất mạnh.
Quá mua so với Quá bán
Việc hiểu sai về quá mua và quá bán là một trong những vấn đề và lỗi lầm lớn nhất trong giao dịch. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét những biểu hiện đó và tìm hiểu tại sao không có gì giống như mua quá mức hoặc bán quá mức.
Chỉ báo Stochastic không hiển thị giá quá bán hoặc quá mua. Nó cho thấy động lượng .
Nói chung, các nhà giao dịch sẽ nói rằng Stochastic trên 80 có nghĩa là giá quá mua và khi Stochastic dưới 20, giá được coi là quá bán. Và ý của các nhà giao dịch là thị trường bán quá mức có khả năng đi xuống cao và ngược lại. Điều này là sai và rất nguy hiểm!
Như chúng ta đã thấy ở trên, khi Stochastic trên 80 có nghĩa là xu hướng đang mạnh và không phải là nó đang bị mua quá mức và có khả năng đảo ngược. Stochastic cao có nghĩa là giá có thể đóng cửa gần đỉnh và nó tiếp tục đẩy cao hơn. Một xu hướng trong đó Stochastic duy trì trên 80 trong một thời gian dài báo hiệu rằng xung lượng đang ở mức cao và bạn không nên sẵn sàng bán khống thị trường.
Hình ảnh dưới đây cho thấy hành vi của Stochastic trong một xu hướng tăng dài và một xu hướng giảm. Trong cả hai trường hợp, Stochastic đã đi vào “quá mua” (trên 80), “quá bán” (dưới 20) và ở đó trong một thời gian khá dài, trong khi xu hướng vẫn tiếp tục. Một lần nữa, niềm tin rằng Stochastic cho thấy quá bán / quá mua là sai và bạn sẽ nhanh chóng gặp vấn đề khi giao dịch theo cách này. Giá trị Stochastic cao cho thấy rằng xu hướng có động lượng mạnh và KHÔNG phải là nó đang bị mua quá mức.
Các tín hiệu Stochastic
Cuối cùng, tôi muốn cung cấp các tín hiệu phổ biến nhất và cách các nhà giao dịch đang sử dụng chỉ báo Stochastic:
- Giao dịch đột phá: Khi bạn thấy Stochastic đột ngột tăng tốc về một hướng và hai dải Stochastic đang mở rộng, thì điều đó có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới. Nếu bạn cũng có thể phát hiện ra một sự phá vỡ ra khỏi phạm vi đi ngang, thậm chí còn tốt hơn.
- Theo sau xu hướng : Miễn là Stochastic tiếp tục cắt theo một hướng, điều đó cho thấy xu hướng vẫn còn giá trị.
- Xu hướng mạnh: Khi Stochastic nằm trong vùng quá bán / quá mua, đừng chiến đấu với xu hướng mà hãy cố gắng giữ các giao dịch của bạn và bám sát xu hướng.
- Xu hướng đảo ngược: Khi Stochastic thay đổi hướng và rời khỏi vùng quá mua / quá bán, nó có thể báo trước một sự đảo chiều. Như chúng ta thấy, chúng ta cũng có thể kết hợp Stochastic với đường trung bình động hoặc các đường xu hướng một cách độc đáo.
- Quan trọng : khi chúng ta tìm kiếm sự đảo chiều tăng giá, chúng ta cần thấy đường Stochastic màu xanh lá cây để vượt lên trên đường màu đỏ và rời khỏi vùng quá mua – quá bán.
- Sự phân kỳ : Như với mọi chỉ báo xung lượng, sự phân kỳ cũng có thể là một tín hiệu rất quan trọng ở đây để cho thấy sự đảo ngược xu hướng tiềm năng, hoặc ít nhất là sự kết thúc của một xu hướng.
Kết hợp Stochastic với các công cụ khác
Như với bất kỳ khái niệm hoặc công cụ giao dịch nào khác, bạn không nên sử dụng chỉ báo Stochastic. Để nhận được các tín hiệu có ý nghĩa và cải thiện chất lượng giao dịch của mình, bạn có thể kết hợp chỉ báo Stochastic với 3 công cụ sau:
- Đường trung bình : Đường trung bình có thể là một bổ sung tuyệt vời và chúng hoạt động như bộ lọc cho các tín hiệu của bạn. Luôn luôn giao dịch theo hướng của đường trung bình động và miễn là giá cao hơn đường trung bình động
- Hình thành giá: Là nhà giao dịch đột phá hoặc đảo chiều, bạn nên tìm kiếm hình nêm, hình tam giác và hình chữ nhật. Khi giá phá vỡ sự hình thành như vậy với một Stochastic tăng tốc, nó có khả năng báo hiệu một sự bứt phá thành công.
- Đường xu hướng : Đặc biệt là sự phân kỳ Stochastic hoặc sự đảo chiều của Stochastic có thể được giao dịch độc đáo với các đường xu hướng . Bạn cần tìm một xu hướng đã được thiết lập với một đường xu hướng hợp lệ và sau đó đợi giá phá vỡ nó với sự xác nhận của Stochastic của bạn.
Các chiến lược sử dụng chỉ báo Stochastic chuyên nghiệp
Chỉ báo ngẫu nhiên ở mức tốt nhất khi được kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Dưới đây là một số cách kết hợp tốt nhất:
Stochastics và Pivot Points
Pivot Points là một chỉ báo phổ biến tạo ra nhiều đường hỗ trợ và kháng cự. Các đường này có thể cung cấp các vùng giá nhất định nơi các nhà giao dịch có thể theo dõi các tín hiệu giao dịch ngẫu nhiên. Một tín hiệu giao dịch xác suất cao được gửi khi có sự hợp lưu giữa hai chỉ báo. Ví dụ: một giao dịch mua dài chất lượng cao có thể được thực hiện khi tín hiệu ngẫu nhiên mua xuất hiện trên đường hỗ trợ Điểm Pivot.
Stochastics và Đường trung bình
động (MA) là lý tưởng để giao dịch các thị trường có xu hướng vì chúng giúp thực hiện hành động giá một cách mượt mà. Khi nhiều đường trung bình động được áp dụng, các nhà giao dịch theo dõi sự giao nhau của MA để xác định xu hướng. Khi kết hợp với stochastics, các nhà giao dịch có thể chọn ra những cơ hội tuyệt vời trong các thị trường có xu hướng. Logic là giao dịch theo hướng của MA nhưng loại bỏ các tín hiệu sai tiềm năng bằng cách sử dụng ngẫu nhiên. Ví dụ: khi đường MA nhanh hơn cắt đường MA chậm hơn đi lên, điều đó có nghĩa là một xu hướng tăng đang diễn ra. Các nhà giao dịch sau đó có thể mua được lâu khi stochastics đưa ra các tín hiệu mua.
Tổng kết
Bài viết này nhằm giúp bạn nhận ra rằng có rất nhiều kiến thức sai lầm được chia sẻ giữa các nhà giao dịch và thậm chí các công cụ được sử dụng rộng rãi như chỉ báo Stochastic thường bị phần lớn các nhà giao dịch hiểu sai. Đừng mù quáng tin những gì người khác nói với bạn, hãy tự nghiên cứu và xây dựng kiến thức giao dịch của bạn.
